Dados de mercado de nível II e carteira de pedidos

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Wednesday, 11 April 2020

Dados do livro de pedidos forex

Time Your Forex Trades To Perfection With Open Orders E Posições.
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O artigo a seguir é um guestpost de JB Marwood. JB Marwood é um comerciante experiente com paixão pela análise financeira e sistemas de negociação. Confira seu blog no jbmarwood e inscreva-se no curso de ferramentas de troca gratuita.
O mundo está cheio de comerciantes de forex.
Todos os dias, US $ 5 trilhões em transações ocorrem em todo o mundo. No entanto, apesar disso, milhões de comerciantes de forex abordam o mercado exatamente da mesma maneira.
Todos observam ação de preço ou usam indicadores técnicos; médias móveis, MACD, RSI, linhas de tendência, pontos de pivô, suporte e linhas de resistência. Seguindo estes indicadores técnicos e padrões, os comerciantes esperam encontrar uma tendência e prever onde o mercado irá seguir.
Mas o problema com essa abordagem é que envolve apenas um componente do que realmente move o mercado. Ignora os fundamentos, ignora a notícia, ignora o sentimento do mercado e ignora qualquer outra dinâmica do mercado.
Como comerciante, percebo que os indicadores técnicos são úteis. Mas para obter mais do mercado, é importante olhar para outros componentes.
É certo que não é fácil ver dentro do mercado, mas há duas ferramentas desenvolvidas pela OANDA que eu gosto de manter um olho, o que pode ajudá-lo a tomar melhores decisões comerciais também.
Razões de posição aberta.
A primeira ferramenta que eu gosto de ver é o índice de posições abertas do forex, que é um resumo de todas as posições abertas detidas pelos clientes da OANDA.
Estes dados mostram a porcentagem de comerciantes que são longos par de moedas e a porcentagem de quem é curto. Embora os dados estejam restritos apenas aos clientes da OANDA, uma vez que o OANDA é um grande corretor, descobri que os dados são bastante representativos do mercado forex como um todo.
Clique para ampliar.
Como usá-lo.
O que você encontrará ao analisar esses dados é que normalmente há um equilíbrio bastante saudável entre longos e shorts. A maioria dos pares de moedas terá uma relação longa / curta que fica entre os 35% e # 8211; Alcance de 65%.
No entanto, quando houve um movimento muito forte em uma direção, a relação de posição aberta pode tornar-se extremamente unilateral. E é durante esses extremos que bons negócios de reversão podem ser encontrados.
Isso não é uma coisa de curto prazo. As negociações muitas vezes precisam ser mantidas por vários dias, a fim de dar aos índices tempo para reequilibrar e para que o mercado experimente uma reversão. No entanto, descobri que estes são bons negócios para assumir, particularmente quando outros fatores se alinham.
Nem todos os mercados são iguais.
Uma coisa a ser ciente é que esta técnica não funciona com ouro versus dólar ou com moedas que estão sendo apoiadas pela política monetária doméstica.
Por exemplo, não há muito tempo os índices de posição EUR / CHF revelaram que 90% das posições abertas eram longas. Mas isso foi simplesmente porque o Banco Nacional Suíço tinha vinculado a moeda com o euro e todos sabiam disso. Então, ir contra o mercado nesta situação não foi eficaz.
Até, é claro, o peg foi retirado.
Clique para ampliar.
Livro de pedidos da OANDA.
A segunda ferramenta para olhar é o OANDA Order Book e esta tem que ser uma das minhas ferramentas de negociação favoritas para o mercado Forex. Novamente, esta é uma ferramenta realmente útil para olhar dentro da dinâmica do mercado, em vez de apenas olhar a ação de preços sozinho.
Juntamente com a carteira de encomendas históricas, estes gráficos mostram coleções de ordens de compra e venda no mercado. Portanto, essas áreas são susceptíveis de oferecer um suporte e níveis de resistência muito fortes para tomar nota.
E o que também é claro é que uma grande maioria dos pedidos geralmente são agrupados em torno de números redondos, como o Tradeciety já demonstrou aqui.
Então, abaixo, você pode ver o livro de ofertas para EUR / GBP na manhã de 15 de outubro de 2020. À esquerda mostra todos os pedidos abertos e você pode ver que havia um grande grupo de ordens de venda abertas abaixo do nível 0.7400 .
Muitas dessas ordens terão sido paradas, e algumas terão sido pedidos especiais. Neste ponto, o EUR / GBP estava sendo negociado em 0.7421.
Clique para ampliar.
Então, sabemos de olhar para o livro de pedidos que este 0.7396 & # 8211; 0,7400 área vai ser fundamental para os comerciantes.
Se o mercado se mantiver acima desse patamar, provavelmente ficaremos mais altos e faremos o melhor. Mas uma vez que o mercado toca esse nível, veremos muitas ordens de venda entrar e dominar as compras. Isso poderia facilmente levar a um forte movimento para baixo.
Então, o gráfico a seguir mostra o caderno de pedidos e o gráfico de preços, cerca de 22 horas depois. E neste momento EUR / GBP está sendo negociado em torno de 0,7350.
Clique para ampliar.
Você pode ver que o cluster de ordens de venda azul desapareceu.
Uma vez que o nível chave 0.7400 foi quebrado, o mercado caiu rapidamente e continuou a cair.
Um comerciante que vendeu EUR / GBP como o nível 0.7400 desmarcado, teria conseguido capturar pelo menos 30 e # 8211; 40 pips no lado negativo se eles fossem afiados.
Em geral, é importante considerar os outros componentes que fazem um mercado e não se limitam apenas à ação de preços e padrões técnicos.
As duas ferramentas descritas aqui são úteis para escolher reversões e encontrar forte suporte e níveis de resistência no mercado.
Eles exigem alguma habilidade para identificar e não devem ser usados ​​por conta própria. Mas de vez em quando, essas ferramentas mostram uma ótima visão e podem ajudar os comerciantes a encontrar uma vantagem em suas operações de forex.
As capturas de tela foram obtidas usando as ferramentas de negociação da OANDA & # 8216; s. A Tradeciety não tem nenhuma relação de afiliação com a Oanda.
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Descrição do Catálogo de encomendas, nível I e ​​II Dados do mercado.
Aprenda a diferença entre os feeds de dados do mercado.
Uma das ferramentas que os traders do dia usam para fazer seus negócios são dados de mercado, comumente designados como dados de mercado de Nível I e ​​Nível II. Os dados do mercado incluem informações sobre os preços atuais e os negócios recentemente concluídos. O Nível II fornece mais informações do que o Nível I. Os comerciantes decidem qual o feed de dados que eles exigem para sua negociação, e depois se inscrevem nesse feed de dados através de seu corretor. Dependendo do corretor, Nível I e ​​Nível II podem ter custos diferentes associados a eles.
Portanto, esteja ciente das diferenças nos feeds de dados, então você não está pagando por algo que não precisa.
Dados de mercado de nível 1.
Os dados básicos do mercado são conhecidos como Nível I e ​​incluem as seguintes informações:
Preço da oferta: o preço mais alto que alguém está disposto a comprar um ativo em. Tamanho do lance: o número de ações, lotes forex ou contratos que as pessoas estão tentando comprar ao preço da oferta. Pergunte preço: o preço mais baixo que alguém está disposto a vender um ativo em. Também chamado de preço de oferta & # 34; & # 34; Pergunte ao tamanho: o número de ações, lotes forex ou contratos sendo vendidos ao preço do pedido. Último preço: o preço ao qual a última transação ocorreu. Último tamanho: número de ações, lotes forex ou contratos envolvidos na última transação.
Os dados de mercado de nível I fornecem todas as informações necessárias para negociar a maioria dos sistemas de negociação baseados em gráficos. Se estiver negociando uma ação de preço ou uma estratégia baseada em indicadores, os dados do mercado de Nível I são tudo o que é necessário.
Scalpers, ou comerciantes que comercializam com base em mudanças na forma como outros comerciantes estão oferecendo e oferecendo, use dados de Nível II, que fornece vários níveis de ofertas e ofertas.
Dados do mercado de nível II.
O nível II fornece mais informações do que os dados de Nível I. Principalmente, ele simplesmente não mostra a oferta e oferta mais alta, mas também mostra lances e ofertas a outros preços.
Preços de oferta mais altos: os preços mais altos de cinco a 15, onde os comerciantes estão dispostos a comprar um ativo e fizeram uma ordem para fazê-lo. Isso significa que você não só vê o lance atual, mas também todas as ofertas atualmente abaixo. Em ações negociadas ativamente, geralmente haverá lances a cada $ 0,01 abaixo do lance atual e em futuros negociados ativamente, geralmente haverá uma oferta cada marca abaixo do lance atual. Se houver uma lacuna entre o lance atual eo próximo lance, isso normalmente significa que o estoque ou o contrato podem ter um maior spread de oferta / solicitação do que os estoques com lances ou ofertas em todos os níveis de preços visíveis. Tamanho do lance: número de ações, lotes forex ou contratos que as pessoas estão tentando comprar em cada um dos preços da oferta. Preços mais baixos: os preços mais baixos de cinco para 15, onde os comerciantes estão dispostos a vender um ativo e fizeram uma ordem para fazê-lo. Em ações negociadas ativamente, normalmente há ofertas de US $ 0,01 acima da pergunta atual, e em futuros negociados ativamente, há ofertas cada marca acima da pergunta atual. Pergunte tamanhos: o número de ações, lotes forex ou contratos que estão disponíveis em cada um dos preços de venda.
Os dados de mercado de nível II fornecem a informação adicional necessária ao comércio com base em mudanças que ocorrem nas ofertas e nas ofertas.
Alguns comerciantes gostam de ver quantas ações estão sendo oferecidas versus quantos estão sendo oferecidos. Isso pode indicar qual lado é mais ansioso ou mais poderoso, e pode prever a direção de curto prazo do preço. Essa tática é combinada com a observação das transações recentes. Se a maior parte da transação estiver ocorrendo no lance, significa que o preço pode diminuir no curto prazo, onde, como se a maioria das transações ocorresse na oferta, o preço poderia subir. Esse método também pode ser combinado com estratégias baseadas em gráficos.
O Nível II também é conhecido como o livro de pedidos, pois mostra os pedidos que foram colocados e aguardam ser preenchidos. Um pedido é preenchido quando alguém está disposto a negociar com outra pessoa ao mesmo preço. O nível II também é conhecido como profundidade de mercado, porque mostra a quantidade de contratos disponíveis em cada um dos preços de oferta e de oferta.
Disponibilidade e preço.
Os dados do mercado provêm da troca que oferece o mercado. Por exemplo, a New York Stock Exchange (NYSE) fornece dados de Nível I e ​​II para ações listadas na NYSE. Os comerciantes do dia recebem os dados do mercado através da corretora comercial do dia. Os níveis I e II estão disponíveis para futuros e ações. Alguns corretores forex também oferecem dados de mercado de Nível II, embora não todos.
O Nível II custa mais do que o Nível I para ações e futuros. Alguns corretores podem fornecer todos os feeds de dados gratuitamente, mas geralmente cobram comissões mais altas para compensar. Os corretores de Forex, que fornecem o Nível II, geralmente não cobram por isso.

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onde posso obter dados para o fluxo de ordens de câmbio.
Preciso de dados para minha pesquisa de teses sobre liquidez da troca foriegn para o fluxo de pedidos (agregado diariamente) por moeda negociada por um período nos últimos 10-15 anos. Socorro!!
Como Joshua mencionou, o spot fx é descentralizado. Além disso, os corretores (brokers dealers) relutam em compartilhar seu fluxo de pedidos, principalmente porque provavelmente revelariam que estão executando um b-book parcial / completo (agregação ou internalização de negociações de clientes). Isso se tornou um assunto delicado nos círculos de comércio varejista, devido à tentação dos negociantes de ‘negociar contra você’ ou manipular seus negócios, especialmente se eles suspeitarem que você é um trader bem informado. Mesmo com um livro A, o fluxo de pedidos ainda é variável entre corretores (como a agregação pode passar por vários provedores de liquidez antes de chegar ao seu destino final).
O melhor lugar para se aproximar das estatísticas em tempo real no fluxo de pedidos fx de [varejo] seria a perspectiva da comunidade MyFxBook. Eles experimentam o volume de todas as suas contas de transações [verificadas] reais que se conectam a elas para rastrear estatísticas.
Inquéritos mais abrangentes sobre o volume diário do lado institucional: volumes spot Reuters FX e dados de volume mensais ICAP.
O local mais abrangente que registra regularmente quase todos os volumes nocionais diários de câmbio são os levantamentos semestrais e trienais do Banco de Compensações Internacionais (BIS). Quando você aqui um corretor anuncia “forex faz 4 + trilhões de dólares por dia em volume, o BIS é de onde eles conseguem essas estatísticas.
Outras menções honrosas:
1) Integral FX TradeVault. Um serviço pago, mas integral é um dos maiores agregadores do setor.
2) LMAX Exchange. Eles não publicam seus volumes diários ainda para o público em geral, mas sendo o primeiro “intercâmbio” transparente para o forex local (sem o último livro de pedidos de look), será interessante ver as estatísticas relacionadas do seu fluxo de pedidos à medida que se tornam maiores jogador.
3) ForexMagnates. Muitos dos maiores players e corretores de todo o mundo publicam seus volumes mensais individuais dentro de alguns dias após o encerramento do mês anterior.
4) Indicadores de Volume Real e Transações FXCM. O FXCM é um grande player no mundo do varejo, bem como institucional, e tem um grande volume de fluxo de pedidos combinados, embora o indicador deva fazer apenas o fluxo de pedidos de varejo somente de clientes fxcm.
Mais e mais corretores começarão a publicar seu fluxo de pedidos à medida que a indústria encoraja mais transparência. Os regulamentos pós-Dodd-Frank / pós LIBOR de manipulação encorajam mais instituições a fazerem relatórios comerciais precisos para produtos OTC, de modo que dados em tempo real ou com volume mais freqüente são apenas o próximo passo lógico.
O CLS, a plataforma global de liquidação de pagamentos versus pagamentos, fornece dados agregados através do Quandl. A CLS não cobre todo o mercado, mas se instala em torno da metade do volume de negócios global da FX (para sua participação em diferentes plataformas de negociação). Os dados do fluxo de pedidos são fornecidos apenas para transações spot.
Espero que ajude. S.
Por que você não tenta.
mas a coisa sobre o fluxo de pedidos FX é que existem tantos tipos de pedidos: preços / cotações, fluxo natural, hedging, para mencionar apenas alguns.

Forex.
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Dados profissionais de alta freqüência.
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Diferentes prazos são fornecidos, Tick, Trades & amp; Cotações, dados de minutos, Pedido de livros e dados diários. Recolhemos informações de diferentes fontes de dados do mercado ao vivo e diretamente de algumas bolsas de valores. Todos os dados são controlados e limpos. Após o fechamento do mercado, todos os tiques errados são digitalizados e excluídos.

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Correlação e Risco de Carteira com 2 ou 3 ativos – Teoria Moderna das Carteiras

Quando se possui carteiras de ativos ou títulos, se investe em mais de uma ação, obrigação ou outro ativo ou título. A diversificação criteriosa pode tornar o risco de uma carteira de ativos menor que a média do risco dos ativos componentes. O retorno de uma carteira é tipicamente calculado como uma média ponderada dos retornos dos ativos individuais que compõem essa carteira. As estimativas de variância e desvio padrão medem a variabilidade de ações individuais. Quando se necessita medir a relação entre a taxa de retorno de uma ação e a taxa de retorno de outra precisamos de uma medida estatística da relação entre duas variáveis. Surgem então a covariância e a correlação. Essas estatísticas representam maneiras de medir se as duas variáveis estão associadas e em que grau é essa associação.

A covariância pode ser negativa ou positiva. Um número negativo quer dizer que a taxa de retorno de uma ação tende a estar acima de sua média quando a outra está abaixo de sua média, e vice-versa. Entretanto, a magnitude do número é de difícil interpretação. Tal como o valor da variância, a covariância é medida pelo quadrado das unidades da variável original. Esse problema é resolvido com o cálculo da correlação. A correlação é calculada dividindo-se a covariância pelos desvios padrão dos retornos de ambas ações:

Se a correlação é positiva podemos dizer que as variáveis são positivamente correlacionadas. E se for negativa, que são negativamente correlacionadas. Pode ser facilmente mostrado que a correlação se situa sempre entre +1 e – 1. Isso é devido ao procedimento de padronização com a divisão pelos dois desvios padrão. Já a fórmula da variância dos retornos de uma carteira composta por dois ativos A e B é dada pela seguinte equação:

Em que wa e wb são as proporções dos ativos a e b que possuem na carteira. A fórmula acima chama a atenção para um aspecto importante, a variância do retorno de uma carteira depende tanto das variâncias dos retornos dos ativos que a compõem quanto da covariância entre os retornos dos dois ativos, sendo assim, uma relação ou covariância positiva entre os dois títulos aumenta a variância dos retornos de toda a carteira. Uma covariância negativa entre os dois títulos, ao contrário, reduz a variância dos retornos das carteiras. Esse resultado parece confirmar o que diz o senso comum. Se um dos ativos tender a se valorizar quando o outro cair, e vice-versa, estes ativos estarão contrabalançando um ao outro. Foi baseado na propriedade acima que Harry Markowitz desenvolveu a teoria de seleção de carteiras.

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Variância da carteira.

O desvio padrão pode ser definido de duas maneiras:

  1. a medida de dispersão de um conjunto de dados da sua média; e
  2. em finanças, o desvio padrão é aplicado à taxa de retorno anual de um investimento para medir a volatilidade do investimento.

O desvio padrão também pode ser utilizado como medida volatilidade histórica e assim ser uma proxy para a volatilidade esperada. O desvio padrão é uma medida estatística que esclarece a volatilidade histórica, por exemplo, uma ação volátil terá um desvio padrão elevado, enquanto uma ação blue chip tende a ter um desvio padrão menor. Enquanto isso, a variância, ou σ2, é uma medida da dispersão de dados em torno de seu valor médio, em outras palavras, ela é a expectativa dos desvios quadrados médios da média dos dados. É variância que nos serve como medida de volatilidade, e a volatilidade é nossa medida de risco, portanto, ela pode nos ajudar a determinar o risco que um investidor pode assumir ao comprar um título específico. A variação do retorno de uma carteira é uma função da variação dos ativos que a compõem, bem como a covariância entre cada um desses ativos. A covariância, por sua vez, é uma medida do grau em que os retornos de dois ativos se movem em conjunto. Uma covariância positiva significa que os retornos dos ativos se movem juntos, na mesma direção, isto é, se um sobe, o outro também. Uma covariância negativa significa que os retornos se movem inversamente, ou seja, se um ativo cair o outro sobe. Covariância está intimamente relacionada com a “correlação”, e isso é importante pois na teoria moderna de gestão portfólio nos diz que a variação do portfólio pode ser reduzida pela escolha de classes de ativos com uma covariância baixa ou negativa, como, por exemplos, ações e títulos CDBs. Esse tipo de diversificação é usado para reduzir o risco, a variância da carteira analisa a covariância ou o coeficiente de correlação para os títulos da carteira, de modo que a variância do portfólio é calculada multiplicando-se o peso ao quadrado de cada título pela variação correspondente e adicionando-se duas vezes o peso médio ponderado multiplicado pela covariância de todos os pares de títulos individuais, que pode ser resumido pela fórmula:

w1 = porcentagem do ativo 1 no portfólio;

w2 = porcentagem do ativo 2 no portfólio;

= covariância entre os ativos 1 e 2;

= variância do ativo 1; e

= variância do ativo 2.

Vejamos um exemplo prático. Suponhamos que nosso portfólio tenha investido R$1.000,00, sendo 50% do capital investido em ações e 50% em renda fixa. Supondo que a variância da renda fixa seja de 1,5% e das ações de 3,5% e que esses ativos tenham uma covariância de -0,8%, podemos calcular a variância do portfólio como se segue:

Variância Portfólio=(0,50) 2 * (0,015) + (0,50) 2 * (0,035) + (2)*(0,5)*(0,5)*(-0,008) =

0,00375 + 0,00875 – 0,004 = 0,0085 ou 0,85%

Nosso tópico seguinte é o conjunto eficiente de Markowitz. Esse conjunto é um portfólio cujos retornos são maximizados para um determinado nível de risco com base na construção de portfólio de média-variância. A solução eficiente para um dado conjunto de parâmetros de média-variância, isto é, um dado ativo sem risco e uma dada cesta de ativos de risco, pode ser traçada no que chamamos de fronteira eficiente de Markowitz. Em seu artigo, “Portfolio Selection“, publicado 1952, Markowitz explicitou os conceitos de retorno de portfólio, risco, variância e covariância. Markowitz explicou que desde que existam dois critérios, risco e retorno, seria natural supor que os investidores selecionassem do conjunto de combinações ótimas de risco-retorno. Esse conjunto ficou conhecido como o conjunto eficiente de Markowitz, a combinação ótima de risco-retorno de uma carteira está em uma fronteira eficiente de retornos máximos para um determinado nível de risco com base na construção de portfólio de média-variância.

O conjunto eficiente de Markowitz é representado em um gráfico com retornos no eixo Y e risco no eixo X, como na figura que veremos na sessão seguinte. O conjunto eficiente está ao longo da linha de fronteira, em que o aumento do risco está positivamente correlacionado com retornos crescentes, isto é, para maior risco exige-se maior retorno. A chave é construir um conjunto de portfólios para produzir o mais alto retorno em um determinado nível de risco. Os indivíduos têm diferentes níveis de tolerância ao risco e, portanto, esses conjuntos de portfólio estão sujeitos a vários retornos, além disso, os investidores não podem assumir que assumiram maiores quantidades de risco, pois serão automaticamente recompensados com retornos extras. O conjunto se torna ineficiente quando os retornos diminuem em níveis maiores de risco. O ponto central da ideia do conjunto eficiente de Markowitz é a diversificação de ativos, o que diminui o risco da carteira.

A fronteira eficiente surge como conjunto de portfólios ideais que oferece o maior retorno esperado para um nível definido de risco ou o menor risco para um determinado nível de retorno esperado. Portfólios que ficam abaixo da fronteira eficiente são subótimos porque não fornecem retorno suficiente para o nível de risco. Portfólios que se agrupam à direita da fronteira eficiente também são subótimos porque têm um nível de risco maior para a taxa de retorno definida. Uma das principais conclusões do conceito foi o benefício da diversificação resultante da curvatura da fronteira eficiente. Portfólios ótimos que compõem a fronteira eficiente tendem a ter um maior grau de diversificação do que os subótimos, que são tipicamente menos diversificados. Uma suposição feita por Markowitz é que um investidor ao assumir mais risco espera um retorno potencial mais alto. Por outro lado, os investidores que assumem um baixo grau de risco têm um baixo retorno potencial. De acordo com a teoria de Markowitz, existe um portfólio ótimo que pode ser projetado com um equilíbrio perfeito entre risco e retorno. O portfólio ótimo não inclui simplesmente títulos com os maiores retornos potenciais ou títulos de baixo risco, esse portfólio ideal visa a equilibrar títulos com os maiores retornos potenciais com um grau aceitável de risco ou títulos com o menor grau de risco para um dado nível de retorno potencial. Por exemplo, suponha que um investidor em busca de risco use a fronteira eficiente para selecionar investimentos, o investidor escolheria os títulos que se encontram no lado direito da fronteira eficiente, pois o lado direito da fronteira eficiente inclui títulos que devem ter um alto grau de risco, juntamente com alto potencial de retorno, o que é adequado para investidores altamente tolerantes ao risco.

Por outro lado, os títulos que ficam na extremidade esquerda da fronteira eficiente seriam adequados para investidores avessos ao risco. A fronteira eficiente e a moderna teoria do portfólio têm muitas suposições que podem não representar adequadamente a realidade. Uma das premissas é que os retornos dos ativos seguem uma distribuição normal. Mas na realidade, os valores mobiliários podem apresentar retornos que estão a mais de três desvios padrão, e consequentemente, diz-se que os retornos de ativos seguem uma distribuição leptocúrtica ou distribuição de cauda pesada, isto é, dificilmente poderia se dizer que eles seguem uma distribuição normal. Além disso, Markowitz postula várias suposições em sua teoria, como os investidores são racionais e evitam riscos quando possível, não há investidores suficientes para influenciar os preços de mercado e os investidores têm acesso ilimitado a empréstimos e empréstimos à taxa de juros livre de risco. No entanto, a realidade prova que o mercado inclui investidores irracionais e que buscam riscos, há grandes participantes do mercado que podem influenciar os preços de mercado, e há investidores que não têm acesso ilimitado a empréstimos a taxas livre de risco, como supõe a teoria das carteiras de Markowitz.

Governança corporativa: diferenças entre o nível I, nível II e Novo Mercado

Empresas pertencentes a essas classificações procuram oferecer vantagens adicionais aos seus acionistas

SÃO PAULO – Cada vez mais a questão da governança corporativa ganha importância no mundo dos negócios. E, para que o investidor tenha mais clareza em definir quais empresas estão mais adiantadas nesta questão, a Bovespa criou níveis diferenciados para medir a governança corporativa de empresas listadas no Brasil.

Porém, para muitos investidores, ainda existem muitas dúvidas com relação à classificação, que inclui os níveis I e II e o Novo Mercado. Porque o Novo Mercado é considerado o melhor nível de governança? Para responder esta e outra dúvidas, entenda as diferenças e saiba a classificação mais atual das empresas na Bovespa.

Os dois primeiros níveis (I e II), vale citar, são os chamados níveis diferenciados de governança corporativa da Bovespa, criados com a finalidade de incentivar e preparar gradativamente as companhias a aderirem ao Novo Mercado. As empresas participantes se esforçam para a melhoria da relação com os investidores, elevando o potencial de valorização dos seus ativos.

Nível I: mais informações e dispersão acionária
As companhias Nível I se comprometem, principalmente, com melhorias na prestação de informações ao mercado e com a dispersão acionária. Segundo o IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), as principais práticas incluem a manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações (representando 25% do capital), a realização de ofertas públicas de ações para uma dispersão do capital e a melhoria nas divulgações das informações trimestrais.

Também são práticas obrigatórias deste nível a divulgação de informações sobre contratos com partes relacionadas, a divulgação de acordos de acionistas e programas de stock options, e o anúncio de um calendário anual de eventos corporativos.

Nível II: Mais algumas exigências
Para a classificação no Nível II, a empresa precisa atender as exigências do Nível 1 e, além disso, adotar outras práticas de governança e de direitos adicionais para os acionistas minoritários.

Os critérios incluem mandato unificado de um ano para todo o Conselho de Administração; a disponibilização de balanço anual seguindo as normas de contabilidade internacional, como US GAAP ou do IASB; e a extensão para os acionistas de ações ordinárias das mesmas condições obtidas pelos controladores quando da venda do controle da companhia. Para os detentores de ações preferenciais, os direitos são de no mínimo 70% deste valor.

Outras exigências para participar do nível II incluem o direito de voto às ações preferenciais em algumas matérias; a obrigatoriedade de realizar oferta de compra das ações em circulação nas hipóteses de fechamento do capital; e adesão à Câmara de Arbitragem para resolução de conflitos societários.

Novo Mercado
O Novo Mercado é um segmento da Bovespa com regras de listagem diferenciadas, destinado às ações de empresas que se comprometem com a adoção de práticas mais consistentes de governança corporativa e disclosure adicionais ao que é exigido pela legislação.

Estes são fatores para a avaliação do grau de proteção do investidor e que, por isso, influenciam sua percepção de risco e o custo de capital das empresas. O Novo Mercado, deste modo, pretende conferir maior credibilidade aos investimentos realizados em Bolsa.

Em linhas gerais, a companhia participante deve obedecer às exigências dos dois níveis preparatórios para o Novo Mercado, e outros fatores, como a emissão exclusiva de ações ordinárias; um Conselho de Administração com mínimo de cinco membros e mandato unificado de um ano; a apresentação do fluxo de caixa; e a informação das negociações envolvendo ativos e derivativos de emissão da companhia por parte de acionistas controladores ou administradores da empresa.

Com o aumento do número de novas ofertas de ações e o conseqüente crescimento da quantidade de empresas listadas na Bolsa, mais empresas têm feito parte deste seleto grupo. Atualmente, 30 companhias fazem parte desta classificação.

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