O que é e como funciona indicador de ATR

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ATR: entenda o que é e como funciona o indicador Average True Range

Dentro da análise técnica, existe uma série de indicadores e ferramentas utilizadas pelos especuladores que se baseiam no comportamento dos ativos para operar no mercado. Entre elas, está o ATR.

O ATR é um dos indicadores inspirados no True Ranger (TR), tem como base a média de amplitude de variação. Ao contrário de indicadores direcionais da análise técnica.

O que é o indicador ATR?

O ATR é abreviação para Average True Range, também conhecido em português por Média de Amplitude de Variação. Foi criado por Welles Wilder, pai dos indicadores da análise técnica.

Para os especuladores que utilizam a análise técnica, o indicador ATR serve para mensurar a volatilidade do mercado, porém sem indicar a direção.

Existem diferenças entre o Average True Range para o TR (True Range), principalmente pelo Average True Range conseguir qualificar a volatilidade dos rompimentos e alguns movimentos limitados dos ativos.

Assim como qualquer outro indicador, o ATR é utilizado em comparação com o histórico de preços do ativo a ser avaliados, para que as medidas sejam analisadas corretamente.

Como o ATR é utilizado?

O indicador é utilizado para medir as variações de preços, movimentações mais intensas ou ditas como bruscas, todas estas serão acompanhadas. Porém com uma configuração adequada dos intervalos. Assim tendências amplas e bruscas, precisam de intervalos maiores.

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Exemplo de ATR

Um exemplo de ATR no período de 14 dias, sobre o gráfico diário. Na configuração padrão do indicador ATR em 14 períodos.

Logo, através do indicador, seria possível determinar:

  • Tendências de alta;
  • Tendência de baixa;
  • Tendência neutra;
  • Reversão de tendência.

Assim os valores maiores marcados no gráfico do ATR, indicam rompimentos ou reversão de tendência. Enquanto valores dito como baixos no gráfico, revelam uma tendência neutra.

Como é o cálculo do indicador ATR?

O Average True Range é semelhante a média móvel, que normalmente será configurado para 14 períodos. Porém esse período poderá ser personalizado na plataforma de investimento ou no gráfico.

No seu cálculo, ele abordará as distâncias entre:

  • Máximas e mínimas de hoje;
  • Máximas e mínimas de ontem;
  • Distâncias entre fechamento mínimo atuais e passados;

Como funciona no stop-loss no ATR?

A ATR é importante para o cálculo do stop loss para interpretar a volatilidade do ativo. Ou seja, quanto maior a medida do indicador, maior será volatilidade do ativo.

Esse dado se torna importante para o gerenciamento de riscos e o cálculo do stop-loss. Quando o stop de perda está próximo da movimentação do ativo, este poderá ser acionado.

Portanto, mesmo que o ativo esteja próximo da reversão de tendência, ele costuma ser acionado. Assim, causando perdas antes da saída da operação.

Por isso, a atuação do stop loss no ATR é considerado ideal por muitos investidores. A multiplicação do valor do indicador ATR por uma constante entre: 2.7 e 3.4, segundo Van K Tharp, seria a condição de risco desejada. Assim após a multiplicação, o preço deve ser subtraído pelo valor da posição de compra.

Outro ponto para destacar sobre Average True Range é que não sinaliza movimentações direcionais, somente demarca a oscilação. Por isso se guiar por ele nas operações é um dos erros frequentes dos investidores e traders.

Por fim, a aplicação do ATR é abordada no livro: New Concepts in Technical Trading Systems, por Welles Wilder. São abordados a origem do indicador e como era aplicado para medir a volatilidade dos commodities do mercado.

Formado em administração de empresas pela FGV, com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, foi sócio-fundador da Set Investimentos e é fundador da Suno Research.

Negociação com o ATR (Average True Range): Um Indicador de Volatilidade Único

O Average True Range (ATR) é um indicador de análise técnica que funciona como uma medida de volatilidade. Ele foi introduzido, junto com muitas outras ferramentas de análise técnica, por Welles Wilder em seu livro “New Concepts in Technical Trading Systems” (“Novos conceitos em sistemas de negociação técnica”, em uma tradução livre). Atualmente, o ATR é uma das ferramentas de análise técnica mais usadas, que resistiu ao teste do tempo e se tornou parte essencial de inúmeras estratégias de negociação.

ATR como exibido na plataforma de negociação IQ Option

Como ele funciona?

Embora o indicador possa parecer complicado a princípio, a ideia por trás do ATR é simples. As taxas de câmbio sempre flutuam. Alta volatilidade é uma das razões pelas quais milhões de traders em todo o mundo negociam no mercado Forex. Com a volatilidade, surgem oportunidades de negociação. A direção da tendência futura é, obviamente, importante, mas saber que a tendência está prestes a começar já é extremamente útil. Mais do que isso, para certas estratégias, nem é necessário saber a direção exata da tendência se a volatilidade for alta o suficiente. Existem várias maneiras de estimar a volatilidade do mercado e o ATR usa uma delas.

Para entender como o ATR funciona, é necessário examinar primeiro o conceito de extensão real. Segundo Wilder, a extensão real é a maior das seguintes:

  1. Alta atual menos baixa atual,
  2. Alta atual menos o fechamento anterior,
  3. Baixa atual menos o fechamento anterior.

Valores absolutos são usados nos dois últimos pontos para garantir números positivos.

A extensão real é a maior dessas três métricas

O Average True Range é uma média móvel das extensões reais mencionadas acima. Por padrão, uma média móvel de 14 períodos é usada. O indicador é representado por apenas uma linha. Quando a volatilidade aumenta, o gráfico ATR sobe. Por outro lado, quando o mercado está estável, a linha vai para baixo.

Como configurá-lo?

É fácil configurar o ATR na plataforma IQ Option.

1. Clique no botão “Indicadores” no canto inferior esquerdo da tela e vá até a guia “Popular”.

2. Em seguida, escolha o ATR na lista de opções disponíveis.

3. E clique no botão “Aplicar”. O indicador aparecerá na parte inferior da tela, logo abaixo do gráfico de preços.

O Average True Range está pronto para ser usado.

Como usá-lo em negociações?

O indicador pode ser usado pelo investidor para determinar os pontos ideais de entrada e saída.

Períodos de baixa volatilidade geralmente se misturam com períodos de alta volatilidade, quando o mercado é instável, criando inúmeras oportunidades de negociação. Saber quando o período de baixa volatilidade (e, portanto, de opções de negociação limitadas) está prestes a terminar é uma vantagem estratégica que os traders podem usar.

Períodos de baixa volatilidade são intercalados com períodos de alta volatilidade

Quanto mais longo o período do ATR, mais preciso ele se torna, o que compromete uma parte dos sinais de negociação. E vice-versa, diminuindo o número de períodos, é possível receber mais sinais, mas é provável que alguns deles sejam falsos ou pelo menos não tão precisos quanto o desejado.

Um aviso importante. O ATR usa valores absolutos em vez de uma alteração percentual. Valores para diferentes empresas e até mesmo a mesma empresa em períodos diferentes não podem ser adequadamente comparados entre si.

Conclusão

O Average True Range não é um indicador que demonstrará a direção da tendência futura ou fornecerá informações completas sobre como o gráfico de preços deverá se comportar. No entanto, o ATR é um indicador único à sua maneira, pois ajuda a rastrear a volatilidade da ação do preço. Combinado com as ferramentas de análise técnica de tendência e de ímpeto (momentum), o ATR pode ser um instrumento apropriado com bom potencial.

OBSERVAÇÃO: Este artigo não é um aconselhamento de investimentos. Quaisquer referências a movimentos ou níveis históricos de preços são meramente informativas e baseadas em análises externas, e não garantimos que tais movimentos ou níveis provavelmente se repitam no futuro.
Em conformidade com os requisitos da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), a negociação de opções binárias e digitais só está disponível para clientes categorizados como clientes profissionais.

AVISO GERAL DE RISCOS

CFDs são instrumentos complexos e trazem consigo um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem.
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Average True Range (ATR): o que é e como utilizar

O Average True Range é um indicador de volatilidade criado por Welles Wilder. Através desse indicador é possível verificar qual a volatilidade média verdadeira de um ativo (seja para cima ou para baixo).

Ele é calculado simplesmente somando os True Range (TR) dos últimos n períodos e dividindo por n. O resultado deste cálculo formará a linha do indicador, como podemos ver no gráfico abaixo.

  • OBS: Por padrão, geralmente n = 14 períodos, podendo ser usado para qualquer período gráfico (intraday, diário, semanal, etc).


– Normalmente tendências de alta são marcadas por baixa volatilidade;
– Normalmente tendências de queda apresentam aumento na volatilidade;
– Normalmente há aumento de volatilidade em reversões de tendência .

Utilizando o ATR na configuração de Stop


Como falado, esse indicador mede a volatilidade média do ativo nos últimos n períodos. Exatamente por isso serve como um ótimo auxílio no posicionamento de Stop. Na verdade, ele servirá como um Stop seguidor de preços.

– se ATR for alto é necessário deixar o stop afastado do preço de fechamento para evitar a chamada “violinada”, em que o Stop é atingido e o preço retorna;
– se ATR for baixo o Stop ficará mais perto do preço de fechamento.

O cálculo do ponto onde deve ser colocado o stop será feito da seguinte maneira:
Stop atual para posições compradas >> Preço Fech. Período Anterior – (ATR anterior x N);
Stop atual para posições vendidas >> Preço Fech. Período Anterior + (ATR anterior x N).

Sendo que N será um múltiplo de distância da volatilidade média do ativo, para evitar que o Stop seja acionado com facilidade. Confira abaixo dois exemplos, um para operações compradas e outro para operações vendidas, do Stop ATR no software GrapherOC.

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