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Что такое паттерны? Только прибыльные рекомендации

Рыночные движения – это целый неизведанный мир, тем более, для девушки-трейдера. Думаете, работа на рынке исключительно для мужчин? Вы в корне не правы, господа. Специально для Вас я пишу эту статью об основных самых прибыльных паттернах и формациях в торговле, которые были проверены мной при работе как с бинарными опционами, так и на многих других инструментах и рынках. После прочтения у Вас не останется никаких сомнений в том, что торговать в плюс может каждый. Итак, приступим.

Для начала разберемся с терминологией, чтобы однозначно понимать, что же такое паттерн. Вот Вам следующее определение, рыночный паттерн – это некая повторяющаяся модель на графике цены, которая позволяет определить наиболее вероятное будущее движение рынка. Такие модели есть в классическом техническом анализе, в виде фигур, а помимо них существуют свечные паттерны.

Почему формируются данные модели? Ответ очень прост. Крупные покупатели и продавцы на рынке ведут себя однообразно и по неким шаблонам. Знание и понимание структуры движения и паттернов на рынке даст Вам большое преимущество в торговле опционами перед большинством других трейдеров. Сейчас Вы в этом убедитесь, а начнем мы с классических паттернов из технического анализа.

Технические фигуры и паттерны

Паттерн №1. Треугольник, как основа для нового движения

Наиболее часто используемый и простой паттерн – это треугольник. Как это выглядит на графике? Вот паттерн пример на покупку опциона CALL .

А здесь можете увидеть ситуацию для покупки PUT .

Как видите, всё легко и очевидно, после пробоя границ треугольника происходит определенный импульс в том или ином направлении. Движение может быть долгим, а может и коротким, но нам это не важно. Мы покупаем опцион в сам момент пробоя, что дает нам высокую вероятность успеха в сделке. Применять фигуру можно на любых временных интервалах в зависимости от времени экспирации (окончания срока действия) выбранных Вами опционов.

В чем логика, почему фигура образуется на графике? Треугольник – это момент борьбы между покупателями и продавцами на рынке, с одной стороны цену держат и поджимают покупатели, с другой продавцы. Пробой границы говорит нам о победе кого-то из них, и как следствие, о предстоящем движении.

Во многих источниках любят усложнять данную модель, выделяя дополнительные фигуры, как например, восходящий или нисходящий клин, симметричный или асимметричный треугольник, вымпелы и прочее. Я думаю, что все мы с Вами еще давно изучали в школе геометрию и понимаем, как выглядят фигуры, логика формирования тоже ясна. Поэтому, принцип простой:

• пробой,
• совершаем сделку.

Разбираться клин это или оригинальный треугольник нет смысла, работают они одинаково.

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Что следует отметить ещё? Если Вы знаете, что собой представляет тренд, и чем отличается от него консолидация, то большинство фигур как раз относится к последнему. Желательно учитывать этот аспект, и совершать покупки опционов по сигналам в направлении основного тренда, это повысит процент прибыльных сделок. Как правило, треугольник считается фигурой продолжения тенденции, но случаются и развороты с него, поэтому следите за пробоем и не торопитесь с покупкой.

Паттерн №2. Двойная вершина, двойное дно

Также очень известная модель, которая является разворотной для текущего тренда. Вот паттерн пример на графике для покупки опционов CALL .

А на этом графике для покупки PUT .

Логика? Данная фигура объясняется по аналогии с треугольником, с одной стороны цена держится покупателями, с другой продавцами, а затем наступает момент истины.

В дополнение, обратим внимание, что крайне редко встречаются и тройные вершины, которые работают точно также. Фигура считается разворотной, подтверждением для входа является пробой границы в направлении нового тренда, поэтому не стоит спешить, лучше покупать опцион только после пробоя.

Паттерн №3. Голова и плечи, или классика жанра

Практически все, кто торгует, так или иначе слышали о разворотной формации «голова и плечи». Одни считают, что она работает, другие, что нет. Тем не менее, отрицать, что она повторяется и даёт возможность определить вероятность того или иного движения, невозможно. Что мы видим на графике?

Пример покупки опциона CALL .

Еще один пример для опционов PUT .

Как можете заметить, для подтверждения данной фигуры недостаточно одного пробоя. После формирования паттерна почти всегда есть откат к границе, даже её пробой в обратном направлении. Необходимо ждать конец отката и повторный пробой линии между «плечами» и «головой».

Свечные паттерны

Комбинаций из японских свечей великое множество, мы с Вами рассмотрим только самые значимые из них:

1. Доджи

Довольно распространённая модель на графике, которая выглядит следующим образом.

Как можете заметить, паттерн говорит о неопределенности на рынке, некотором равенстве сил. После выхода красной медвежьей свечи, мы можем говорить о временной победе продавцов, поэтому входим в рынок вместе с ними.

2. Молот и перевернутый молот

Данный паттерн свидетельствует о резком выкупе со стороны покупателей, либо наоборот о резких продажах. Взгляните на график.

Стоит отметить, что важно обращать внимание на цвет и цену закрытия свечи, а не только на саму форму. Если тело свечи также вверху, но цена закрытия ниже, и цвет красный, то это уже не является сигналом к покупкам. Кроме того, чем длиннее тень молота, тем надежнее сигнал.

3. Поглощение

Модель говорит о быстрой перемене настроения в пользу покупок или продаж. Такие внезапные скачки на рынке говорят о движении в их сторону. На графике мы видим следующее.

4. Вечерняя и утренняя звезда

Разворотный паттерн, говорящий о смене тренда, либо о конце о коррекции. Отражает постепенно нарастающее преобладание покупателей либо продавцов. Вот пример.

Не плохо, не так ли? В результате, мы имеем, паттерны, которые являясь повторяющимися моделями на графике цены, стали полезным инструментом для торговли, бинарными опционами в особенности. Пользоваться ими не так уж сложно. Удачных сделок Вам, друзья!

O Diário do Babaca

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Fanboys no mundo da Tecnologia.

Image via Wikipedia

Um assunto que tem me perturbado muito atualmente são os ditos “fanboys” de uma marca tecnológica. É extremamente irritante uma pessoa que adere irrestritamente a uma marca, sem conseguir enxergar seus pontos fortes e pontos fracos.

Eu acho normal – e até legal – uma pessoa ser fã de determinado filme, série, ator ou outras brincadeiras. Eu mesmo sou fã de algum desses, mas quando o assunto é tecnologia – e conseqüentemente trabalho – a coisa muda de figura.

Fiz uma auto-critica e cheguei a conclusão que apenas uma marca me deixou a beira de me tornar um fã Xiita, e esta marca não foi Microsoft, Apple, Android ou Sony.

Esta marca foi o Google.

Serviços simples, de qualidade e gratuitos. Isso é a cara do Manel.

Em 2009 fiz um post que lendo hoje considerei altamente Xiita, onde eu dizia: “Não sei por que perco tempo procurando outros serviços gratuitos na web. Os serviços da Google são sempre melhores”. Ainda bem que continuei procurando.

Esse post foi verdadeiro em 2009, mas hoje – dois anos depois – esse pensamento ainda se aplica? Vamos ver.

Meus serviços online hoje são:

E-mail: Ok, a Google continua mandando nessa área com seu todo poderoso Gmail, mas quando outros provedores de e-mail puderam usar a interface da Google em seus e-mails gratuitos, alguns de meus e-mails que haviam sido esquecidos no limbo foram ressuscitados do nada. Eu que só usava o Gmail, me vi entrando no meu bom e velho IG Mail. Ele não reina mais absoluto em meu desktop como em 2009.

Blog: Nossa, eu que gostava tanto do blogger fiquei muito decepcionado com o avanço dessa ferramenta que simplesmente parou no tempo. O WordPress é tão superior que praticamente me obrigou a matar meus dois blogs hospedados no Blogger, mesmo com a limitação de não poder usar meu AdSense (que pra ser bem sincero nunca me deu grana mesmo). O Google aqui perdeu de longe.

Microblogging: Alguma dúvida de quem manda aqui? Alguém acha que o Buzz tem alguma chance de vencer o Twitter nesse campo? Sinceramente meu Buzz praticamente só repassa meu Twitter para pessoas que estão no trabalho e sua única opção é o Buzz, e nada mais.

Leitores RSS: Hoje praticamente qualquer coisa lê RSS. Porque se preocupar em criar uma conta no Google Reader?

Geotagging: Google maps? Fala Sério. Com Nokia OVI Maps (o melhor do mundo em sua categoria) e FourSquares não preciso de mais nada.

Social Networking: Facebook, GetGlue, LastFm. Nada da Google. O que é Orkut? Algum cliente estilo TweetDeck? Hummm, mais um #Fail para minha antiga preferida.

Podcasts: Google Listen? Uma merda, inusável no meu Android 2.2. Só pode ouvir os podcasts se estiver conectado. Falha épica da Google. Nada vence a Apple nesse campo.

Online Streaming: O Google Vídeos nunca empolgou ninguém e a compra do Youtube foi admitir a derrota nesse campo. Vida longa ao Youtube.

Compartilhamento de fotos: Eu amava o Picassa, mas foi outro que parou no tempo. Meus álbuns continuam lá porque tenho preguiça de mudá-los de lugar. Meu preferido hoje é o Molo.me, que é compatível com meu celular de R$ 70,00.

VOIP: Skype. Não existe outra palavra. Apesar de ser um cliente leve, bom e funcional ninguém usa o Google Talk. De que adianta um telefone que não fala com ninguém?

Poderia falar vários outros serviços aqui, mas para que me estender mais se vocês já pegaram a idéia? Se eu tivesse virado um fã insano da Google, hoje eu estaria parado no tempo usando coisas obsoletas e pouco produtivas.

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Padrões de mercados financeiros, factos e mitos

Padrões, factos e mitos

A existência de padrões comportamentais recorrentes, nas rendibilidades de ativos financeiros, tem sido verificada tanto em mercados desenvolvidos como em emergentes.

A existência de padrões comportamentais recorrentes, nas rendibilidades de ativos financeiros, tem sido verificada tanto em mercados desenvolvidos como em emergentes. Estes padrões são comumente apelidados de sazonalidade, efeitos ou anomalias de calendário.

No entanto, a existência destas anomalias viola uma das hipóteses fundamentais da teoria financeira, a de que os mercados são eficientes. Esta hipótese foi defendida por Eugene Fama, em 1970, segundo a qual os preços incorporam em cada momento a totalidade da informação disponível, transacionando sempre ao seu valor justo, pelo que, não será possível aos investidores, independentemente das estratégias que adotem, obterem rendibilidades superiores às de mercado. Desta forma e de acordo com a hipótese defendida por Eugene Fama, o comportamento dos preços dos ativos é aleatório e não pode ser estimado com base em padrões históricos.

A sazonalidade tem sido um dos tópicos de estudo ao longo dos anos, tendo o trabalho de Wachtel, publicado em 1942, verificado que desde 1925 a rendibilidade média do mercado de ações no mês de janeiro era superior à dos outros meses (Efeito Janeiro), considerado como um dos pioneiros nesta área. Por sua vez, estas anomalias de mercado, de acordo com Schwert, podem ser atribuídas a razões comportamentais.

Existe o risco que qualquer padrão comportamental desapareça assim que for amplamente conhecido e documentado. Por exemplo, o Efeito “Blue Monday“, popularizado por Hirsch, em 1987, no seu livro “Don’t Sell Stocks on Monday“, desapareceu logo após a sua publicação, tendo, de alguma forma, voltado a verificar-se nos últimos anos. Também o Efeito Janeiro desapareceu na década passada, tendo sido substituído pelo “Santa Claus rally“, provavelmente refletindo o desejo dos investidores anteciparem o Efeito do primeiro mês do ano.

Contudo, ao nível dos mercados acionistas, continuaram a verificar-se outros efeitos de calendário, nomeadamente entre maio e outubro (“Sell in May and go away, and come on back on St. Leger’s Day”), entre os últimos e os primeiros dias de cada mês e nos dias da reunião de política monetária da Reserva Federal (FOMC – Federal Open Market Committee).

Efeito Janeiro: Uma possível explicação para este Efeito, poderá estar relacionada com a tendência para os investidores, por variadas razões, realizarem o fecho de posições no final do ano, causando pressão vendedora em determinados títulos, revertendo em janeiro esse movimento.

Sell in May and go away” ou “Halloween Indicator”: Vender ações em maio e voltar a comprar somente em novembro é um dos adágios de mercado mais conhecidos, existindo já referência a este efeito numa publicação do Financial Times de 1964. Esta estratégia é baseada na evidência histórica de que os mercados de ações tendencialmente evidenciam as melhores performances nos 6 meses entre outubro e maio. No estudo de Bouman e Jacobsen, de 2002, verificou-se a existência deste efeito em 36 dos 37 países analisados, sendo mais pronunciado nos países europeus. Esta Anomalia poderá estar relacionada com a chegada do verão no Hemisfério Norte, período no qual o volume de negócios nas principais bolsas se reduz em resultado da ausência de muitos investidores, o que poderá ser, por vezes, indutor de maiores níveis de volatilidade.

Investir entre os últimos e os primeiros dias do mês: Este Efeito refere-se à tendência para os mercados de ações apreciarem-se entre os últimos dias do mês e os primeiros do mês seguinte. Alguns analistas relacionam facto com o investimento das contribuições dos fundo de pensões, sendo também este um dos momentos no mês onde, preferencialmente, se efetuam os rebalanceamentos de portfólios.

Estar investido em ações nos dias do FOMC: As reuniões da Fed são, na sua maioria, positivas para os mercados de ações, sendo a rendibilidade do S&P 500 nos dias de reunião da Reserva Federal, desde 1980, em média 5 vezes superiores às restantes dias. Este Efeito está relacionado com o princípio da Fed de manutenção da estabilidade do sistema financeiro e com o crescimento sustentado da economia, fomentando a redução da incerteza dos agentes e, consequentemente, promovendo um melhor contexto para a tomada de risco.

Para além das dinâmicas sazonais de períodos relativamente curtos (inferiores a um ano), existem também padrões comportamentais de vários anos, os quais são apelidados de Ciclos. Os mais conhecidos são o Ciclo Eleitoral Americano ou Presidencial e o Ciclo de 10 anos.

Ciclo Presidencial: De acordo com a teoria desenvolvida por Hirsch, a dinâmica dos mercados de ações nos EUA está, de alguma forma, relacionada com o Ciclo Presidencial. As ações tendem a apresentar as melhores rendibilidades na segunda metade do mandato, em especial no 3º ano. Este facto poderá estar relacionado com a maior tendência para que as políticas económicas estruturantes sejam implementadas nos primeiros anos do mandato, com os seus impactos positivos a refletirem-se nos subsequentes.

Rendibilidade anual do mercado acionista dos EUA desde 1979

Fonte: Caixa Gestão de Ativos, MSCI

Ciclo Decenal: O Ciclo Decenal foi inicialmente referido em 1939, por Edgar Lawrence Smith, no seu livro “Tides and the Affairs of Men”. Este autor teorizou sobre a existência de ciclos de dez anos ao nível dos desempenhos dos mercados de ações. Em concreto, na segunda metade são registadas, em média, as melhores rendibilidades. O mesmo autor tentou apresentar um fundamento para este padrão, associando o mesmo a ciclos e fenómenos meteorológicos ou solares, que de alguma forma possam influenciar a psicologia e a saúde humanas e, consequentemente, o otimismo dos agentes de mercado.

Rendibilidade anual do mercado acionista dos EUA desde 1970

Fonte: Caixa Gestão de Ativos, MSCI

Apesar da evidência empírica, e dos estudos sobre os efeitos de calendário, existe algum ceticismo relativamente à validade estatística dos mesmos. No estudo “Dangers of data mining: The case of calendar effects in stock returns”, publicado no Journal of Econometrics, em novembro de 2001, Sullivan considera não existirem evidências estatísticas significativas e que os padrões observados na evolução dos preços resultam de “Data Mining”. Esta divergência de opiniões insere-se no atual debate entre a Economia Comportamental (Behavioral) vs. a Teoria Tradicional de escolhas racionais dos agentes. Desta forma, a aceitação destes Efeitos como fatores de decisão na gestão de carteiras de investimento, dependerá sempre das premissas teóricas com que cada investidor se identifique.

WACHTEL, S. (1942), “Certain Observation on Seasonal Movement in Stock Prices, in ”Journal of Business” | FAMA, E. (1970), “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”, in “The Journal of Finance” | ZANG, Y. (2003), “An Investigation on Stock Market Calendar, Month Anomalies” | SCHWERT, G. (2003), “Anomalies and Market Efficiency” in “Handbook of the Economics of Finance” | VALADEZ, R. (2020), “The U.S. Presidency and the Stock Market: A political relationship study of the market performance” | BEYER, S. et al., “The Presidential Term: Is the Third Year the Charm?” | JACOBSEN, B. & ZONG, C. (2020), “The Halloween indicator, Sell in May and go Away: an even bigger puzzle” | www.investopedia.com | www.wikipedia.com | www.seasonalcharts.com | www.msci.com

Esta informação não constitui uma recomendação de investimento e não pode servir de base à compra ou venda de ativos nem à realização de quaisquer operações nos mercados financeiros assim como não deve ser considerado a base de qualquer tipo de contrato.

A presente informação incorpora a visão desenvolvida pela Caixa Gestão de Ativos, SGOIC, SA – Caixa Gestão de Ativos, empresa do grupo Caixa Geral de Depósitos, e baseia-se em informação pública disponível e nas condições de mercados à data, proveniente de várias fontes que se creem credíveis, não sendo possível garantir que a mesma esteja completa ou precisa, estando sujeita a revisões, atualizações e alterações futuras sem aviso prévio. Não pode, assim, ser imputada qualquer responsabilidade à Caixa Gestão de Ativos por perdas ou danos causados pelo seu uso.
A informação contida nesta página é realizada com um objetivo informativo, sendo enviada como um instrumento auxiliar, não podendo servir de base a qualquer investimento que possa ser realizado. Na preparação do presente documento não foram considerados objetivos de investimento, situações financeiras ou necessidades específicos dos clientes, não tendo existido na sua elaboração a adequação da informação a qualquer investidor efetivo ou potencial nem ponderadas circunstâncias especificadas de qualquer investidor efetivo ou potencial.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura.
A presente informação não dispensa, de modo algum, a consulta das Informações Fundamentais destinadas aos Investidores e dos Prospetos, disponíveis em www.cmvm.pt.
Não está autorizada a publicação, duplicação, extração e transmissão destes conteúdos informativos. A Caixa Gestão de Ativos não se responsabiliza por qualquer facto suscetível de alterar a integridade do conteúdo desta mensagem, resultante da sua transmissão eletrónica.

A Caixagest – Técnicas de Gestão de Fundos, SA alterou, em setembro de 2020, a sua denominação para Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA. A partir de abril de 2020, a Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA passou a denominar-se Caixa Gestão de Ativos, SGOIC, SA.

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